ALGOTRADING

KAPITEL 1

Vad är algotrading?

Algorithmic trading explained:

Algotrading (även kallat algorithmic trading, algohandel eller algoritm trading) innebär att trading sker automatiskt med hjälp av en mjukvara som analyserar och intar positioner på marknaden. Detta är möjligt tack matematiska algoritmer som exekverar köp- och säljordrar utifrån förutbestämda inställningar.

1.1

Hur fungerar algotrading?

Det är du själv som ställer in enligt vilka regler som mjukvaran ska handla efter. Så fort marknadsförhållandena uppfyller kriterierna för de fastställda reglerna kommer algoritmerna att exekvera en köp- eller säljorder åt dig.

Läs mer om hur algotrading fungerar i kapitel 2.

1.2

Växande handel

Algotrading introducerades för första gången under sent 1990-tal. Sedan dess har det kommit att bli allt mer använt bland både privata och institutionella handlare. Algotrading hjälper till att optimera och effektivisera handel på finansmarknaden och prognoserna pekar mot tatt algotrading i framtiden kommer att växa kraftigt i popularitet.

Diagrammet nedan är gjort utifrån data från Fortune Business Insights och visar att marknaden för algotrading estimeras att växa kraftigt. Diagrammet tar endast hänsyn till marknaden i USA. Marknaden för algotrading i landet estimeras vara värd 3,56 miljarder USD år 2030.

Algotrading marknadsvärde, 2019 – 2030:

(Bildkälla: www.fortunebusinessinsights.com)

KAPITEL 2

Hur fungerar algotrading?

För att förstå hur algotrading fungerar ska vi först förklara vad en algoritm är:

“En algoritm är en uppsättning regler som används för att hantera stora mängder data, eller information. Algoritmer är exempelvis vad som avgör vad som visas i ditt Facebook- och Instagramflöde eller vilka sökresultat du får upp när du använder Google.”

Algoritmer inom algotrading handlar efter en uppsättning fördefinierade regler. Det är du själv som väljer enligt vilka regler köp- och säljordrar ska exekveras. När du angivit inställningarna hanteras analyser och handeln automatiskt med hjälp av matematiska algoritmer.

Inställningsmöjligheterna inom algotrading är enormt och kan ske primärt på två sätt:

1. Egengjorda algoritmer – Är algoritmer som du själv skapar från grunden och som du sedan kopplar ihop med en handelsplattform.
2. Färdiggjorda algoritmer – Är algoritmer som redan skapats och som du kan välja att använda direkt för din trading.

2.1

Egengjorda algoritmer

Att skapa dina egna algoritmer är det mest komplexa alternativet du kan välja inom algotrading. Det rekommenderas enbart till erfarna traders med kunskap inom programmeringsspråk och kodning.

Att skapa helt egna algoritmer från grunden, som du sedan kopplar ihop med en handelsplattform med stöd för egenutvecklade algoritmer, sker med hjälp av systemspecifika API:er (Application Programming Interface).

Fördelen med denna metod är att möjligheterna till anpassning eftersom du själv bygger algoritmerna direkt från grunden. Det sker med hjälp av olika programmeringsspråk med stöd för HTTP, såsom .NET, Java eller Excel (VBA).

2.2

Färdiggjorda algoritmer

Att välja färdiggjorda algoritmer är ett enklare alternativ än att själv sitta och skapa dem från grunden. Det finns flera alternativ inom färdiga algoritmer för algotrading. Det mest populära och enklaste sättet att komma igång är att använda sig av färdiga “scripts”

Ett script är en redan färdiggjord algotrading strategi programmerad av en tidigare trader. Det fungerar med hjälp av indikatorer för att exekvera ordar. De mest använda scripten kan du hitta hos både TradingView och MetaTrader 4.

1. Script hos TradingView

Färdiga script kan du hämta direkt från TradingViews hemsida (läs mer i kapitel 4 hur du implementerar ett färdigt script från TradingView). Scripten är uppbyggda av tidigare traders som delar med sig av hur de byggde dem, hur de fungerar och hur de fungerat historiskt.

Scripten delas i ett TradingView-community-arkiv. Tusentals programmerare har delat med sig av sina scripts och genom åren har arkivet kommit till att bli världens största för färdiga indikatorer och strategier.

(Bildkälla: TradingView)

Läs mer hos TradingView

2. Script hos MetaTrader 4

Hos MetaTrader 4 kan du ladda ner färdiga scripts i något som kallas för “Expert Advisor-program” (EA). Hos MetaTrader via “Market”. kan du ladda ner färdiga script och implementera dem direkt för din algotrading (läs mer i kapitel 4 hur du implementerar ett färdigt script hos MT4).

Beroende på vilket script du vill få tillgång till kan du antingen ladda ner dem gratis, köpa eller hyra. Därefter måste du manuellt koppla EA till ditt algotrading program för att kunna använda dem i din automatiserade trading.

(Bildkälla: AndreaForex – Robot trading)

Läs mer hos MetaTrader4

2.3

Automatisera din handel

För att automatisera dina handel måste du synka dina egen- eller färdiggjorda scripts med en tradingmäklare. Viktigt är att du använder dig av en mäklare som erbjuder automatiserad handel och koppling till den algotrading-mjukvaran du använder.

Vi rekommenderar att du öppnar dig ett konto hos Skilling. Hos Skilling kan du synka ditt konto till antingen TradingView eller MT4. De erbjuder dessutom svensk kundservice, varpå du kan få hjälp ifall du skulle få problem vid sammankopplingen (Läs om hur du öppnar konto hos Skilling i kapitel 5).

Öppna konto Skilling

KAPITEL 3

5 bästa algotrading program

Nedan kan du läsa om de fem bästa algotrading programmen i Sverige. Vi har listat dem baserat på deras användarvänlighet, funktioner och enkelhet. Läs mer om dem nedan och se hur de skiljer dig från varandra.

3.1

TradingView

Översikt:

• Ursprung: England
• Grundades: 2011
• Antal användare: 30 miljoner+

Kort om TradingView:

TradingView är ett av världens mest använda tradingprogram och har över 30 miljoner användare. Programmet är bland annat utmärkt för algotrading. Du kan skapa och bygga dina egna strategier med hjälp av tekniska indikatorer och tilläggsprogram för att sedan applicera det i din trading.

Programmet är ett av de mest prisvärda på marknaden. Månadsavgiften ligger på låga 15.95 – 59.95 USD varpå du får tillgång till fler än 100 tekniska indikationer och 50 olika ritverktyg.

3.2

MetaTrader 4

Översikt:

• Ursprung: Ryssland
• Grundades: 2005
• Antal användare: 7 miljoner+

Kort om MetaTrader 4:

MetaTrader 4 (MT4) är ett populärt program inom algotrading och automatiserad handel. Tjänsten är speciellt anpassad till kortsiktig handel i form av intradagshandel, daytrading och swingtrading. Plattformen har totalt över 7 miljoner kunder.

I och med plattformens breda nätverk kan du få tillgång till många färdiga lösningar som är aktivt skapade och finjusterade enligt tidigare användare. MT4 är framförallt populärt bland forextraders och lämpar sig bäst för Forex marknaden.

3.3

MetaTrader 5

Översikt:

• Ursprung: Ryssland
• Grundades: 2010
• Antal användare: Okänt

Kort om MetaTrader 5

MetaTrader 5 (MT5) är ett snabbare och mer effektivt algotrading program än MT4. Precis som MT4 är tjänsten mest användbar för kortsiktig handel. Programmet erbjuder en mängd olika tilläggsprogram och indikatorer vilket gör att du enkelt kan skräddarsy algoritmerna enligt dina behov och tradingstrategi.

Ett tips är att börja med programmet MT4. När du känner att du behärskar det kan du uppdatera dig till MT5 då det är mer avancerat.

3.4

ProRealTime

Översikt:

• Ursprung: Frankrike
• Grundades: 2001
• Antal användare: 1 miljon+

Kort om ProRealTime:

ProRealTime är ett ledande program, inom algotrading, där du kan skapa egna algoritmer. Vad som gjort ProRealTime till ett av de populäraste programmen för algorading är dess höga användarvänlighet. Totalt har plattformen över 1 miljon kunder.

Det är enkelt att bygga egna algoritmer och du kan backtesta och justera dem hur mycket du vill. Du kan använda indikatorer från allt till volatilitet och Moving Average. När du känner dig redo kommer algoritmerna att handla helt enligt de specifikationer du installerat. ProRealTime är tillgängligt för PC, Mac och Linux.

3.5

MultiCharts

Översikt:

• Ursprung: USA
• Grundades: 2005
• Antal användare: 100 000+

Kort om MultiCharts:

MultiCharts är ett tradingprogram där du kan skapa egna strategier och applicera dem inom algotrading. Hos Multichart får du exempelvis tillgång till diagram, nyheter, ritverktyg och indikatorer.

MultiCharts har sitt ursprung i USA och har 2023 över 100 000 unika användare. Plattformen erbjuder tillräckligt många instrument och indikatorer för att göra djupgående analyser som du kan implementera i din algotrading.

KAPITEL 4

Installera mjukvara för algotrading

För att komma igång med algo trading måste du först välja samt installera ett program för automatisk handel. De två populäraste aktörerna på vår webbplats är TradingView och MetaTrader 4 (MT4).

4.1

Installera algotrading via TradingView

TradingView automated trading – Turning indicators into a TradingView bot:

Nedan kan du läsa steg-för-steg för hur du kommer igång med TradingView. Det är det bästa och mest användarvänliga programmet för algotrading och något vi starkt rekommenderar. Programmet används idag av cirka 30 miljoner traders inom allt från handel med aktier och index till Forex och krypto.

1. Öppna konto

Det första steget är att besöka TradingViews hemsida. Följ den här länken, och klicka på knappen ”Get started” →

Öppna konto TradingView

2. Välj betalningsplan

Välj betalningsplan genom att antingen välja “Pro”, “Pro+” eller “Premium”. Du kan också välja att testa TradingView gratis i en månad innan du väljer någon av betalningsplanerna →

3. Ladda ner Desktop

Nästa steg är att ladda ner “TradingView Desktop” till din dator eller mobil. I detta steg väljer vi att visa för hur du laddar ner det till din dator. Klicka på “More” och “Desktop app”.

Välj därefter att ladda ner för antingen “Windows”, “Mac” eller “Linux” och följ instruktionerna för installation →

4. Läs och lägg till script

När du skapat ett konto och laddat ner desktop är det dags att läsa om och välja ett “script”. Det är en redan färdiggjord algotrading strategi programmerad av en tidigare trader. Gå till “Community” uppe i menyn och klicka på “Scripts”.

Här kan du nu läsa om olika indikatorer och strategier som tidigare traders kodat ihop och som de själva applicerat i sin trading. Vidare kan du läsa dokumentation för respektive script där traders förklarar detaljerat hur de skapat sina script, hur de backtestat dem och mycket mer.

Du kan här välja vilka script du själv vill använda för din egen algotrading genom att klicka på symbolen längst till höger under varje script. Scripten markeras då som “favoriter” →

5. Öppna TradingView desktop

Öppna TradingView desktop och välj vilket finansiellt värdepapper som ska visas i fönstret. I exemplet nedan har vi valt “Apple (AAPL)”. Klicka på “Indicators” för att få fram indikatorer, strategier och färdiggjorda scripts →

5. Välj script

Här ser du script som du lagt till som favoriter. I detta exempel har vi valt ett script som heter ”Band-Zigzag“, vilket är en trendtrading-strategi. Du kan också direkt välja scripts härifrån genom att klicka på “Community Scripts”, alternativt tekniska indikatorer under “Technicals”. Vi väljer i detta exempel vårt förvalda script →

6. Se detaljer om script

Genom att klicka på “Pine Editor” får du upp hur koderna för det givna scriptet ser ut. Du kan här också lägga in egna koder för att skapa ditt eget script. Vidare kan du klicka på “Strategy Tester” för att testa hur scriptet presterat bakåt i tiden →

7. Koppla din mäklare med TradingView

Sista steget är att synka din mäklare med Tradingview. Klicka på “Trading Panel” och välj din mäklare för algotrading. Vi rekommenderar Skilling då det är enkelt att synka deras handelsplattform till TradingView (Läs om hur du öppnar konto hos Skilling i kapitel 5) →

Vi är klara, bra jobbat!

4.2

Installera algotrading via MetaTrader 4

How to place trading robots in MetaTrader 4 and 5:

Nedan kan du läsa steg-för-steg för hur du kommer igång med MetaTrader 4 (MT4). Det är inte ett lika användarvänligt program som TradingView, men fortfarande något vi rekommenderar till nybörjare inom algotrading. Programmet används idag av över 7 miljoner traders och främst inom Forex.

1. Ladda ner MT4

Börja med att besöka MetaTraders hemsida. Följ den här länken, klicka på “MetaTrader 4”, och “Download for free” →

Öppna konto MetaTrader 4

2. Installera MT4

Du kan välja att installera MT4 till antingen Windows, MacOS eller Linux. Välj operativsystem för att därefter, längst ner på din dator, klicka på inställningsfönstret. Välj “Kör” och följ instruktionerna →

3. Ladda ner EA

EA (Expert Advisor-program) är en tjänst som tillåter du att automatisera din handel i MT4. Tjänsten övervakar marknaderna åt dig med hjälp av algoritmer och intar positioner enligt förutbestämda inställningar och parametrar.

Du kan antingen välja att skapa en egen EA, alternativt ladda ner en redan färdigskapad. Det kan du enklast göra hos MetaTrader 4 via “Market”. Härifrån kan du ladda ner gratis, köpa eller hyra färdiga script →

4. Överför EA till MT4

Välj och överför en, eller flera, EA-filer till MT4. Klistra in filerna i mappen “Experts”. Ett fönster som begär administratörsbehörighet kan dyka upp. I sådana fall klickar du på “Continue” →

5. Aktivera autotrading

För att installera en EA till MT4 måste du se till att funktionen “AutoTrading” är aktiverad. Den finns att hitta i verktygsfältet på höger sida. Klicka därefter på “Allow live trading” →

6. Installera EA till MT4

Installera EA till din MT4-plattform genom att klicka på “Expert Advisors” till vänster sida i fönstret. Klicka på “Plustecknet (+)” för att få fram en lista över alla tillgängliga EA:er. Installera valfri EA genom att dra ut en av dem från navigatör-fönstret till ett öppet prisdiagram på din plattform (I detta exempel väljer vi “Moving Average”) →

7. Justera EA

Ett popup-fönster kommer att dyka upp där du kan justera inställningarna för din valda EA. När du känner dig redo klickar du på “OK” →

8. Kontrollera att EA är aktiverat

För att se om din EA har aktiverat kan du titta om det dykt upp en smiley-ikon uppe i det högra hörnet av prisdiagrammet →

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 5

Öppna konto på Skilling

För att komma igång med algotrading behöver du först öppna ett konto hos en mäklare. Vi rekommenderar Skilling för algotrading eftersom handelsplatsen kan kopplas till både TradingView och MT4.

1. Öppna konto

Det första steget är att skapa ett Skilling-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Öppna konto” och fyll i informationen →

Öppna konto Skilling

2. Registrera e-postadress

Nästa steg är att registrera ett konto med din e-postadress. Fyll i e-postadress, skapa ett lösenord och klicka på ”Registrera” →

3. Registrera med Mobilt BankID

Som svensk kund ber Skilling dig att registrera ditt konto med BankID. Klicka på “Registrera med BankID” →

4. Fyll i personliga uppgifter

För att fullgöra din registrering kommer Skilling be dig att fylla i personliga uppgifter, såsom medborgarskap, telefonnummer, fullständigt namn. Svara ärligt på frågorna och gå vidare →

5. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning genom att klicka på knappen ”Insättning” →

6. Välj belopp / betalningsmetod

Välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Deposition” →

7. Välj investering

När du har pengar på ditt konto kan du välja en investering. I detta exempel väljer vi att köpa valutaparet “EUR/USD” genom att “klicka på köpknappen” →

8. Slutför investering

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Köp” →

9. Aktivera cTrader

För att komma igång med algotrading, och koppla upp ditt konto till antingen TradingView eller MT4, måste du aktivera cTrader. För att aktivera cTrader klickar du först på gubben till vänster menyfältet och därefter “Aktivera cTrader” →

10. Lägg till algotrading program

Klicka därefter på “Add account” och välj vilken plattform du vill lägga till under “Plattform” (i detta exempel väljer vi MT4). Klicka därefter på “Öppna konto” och gör din första insättning genom att välja “Insättning” →

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 6

Varför använda algotrading?

5 reasons to automate trading:

Nedan har vi listat de främsta fördelarna med att använda algotrading.

1. Eliminerar den mänskliga faktorn

Att kontrollera våra känslor är en av de svåraste utmaningarna inom trading. Genom att applicera algotrading kan man komma runt detta.

Till skillnad från en människa utför algoritmerna köp- och säljordrar utan att påverkas av känslor. Algoritmerna agerar 100 % rationellt och objektivt utifrån de förutbestämda regler du ställt in.

2. Sparar tid

Fördelen att använda algotrading är att du själv slipper analysera marknaden manuellt. Algotrading är effektivt och sköter din trading helt automatiskt.

Det enda som krävs är att du lägger ner tid på att ställa in enligt vilka regler och parametrar som programmet ska handla. Därefter går allt per automatik och du kan lägga ner din tid på annat.

3. Omedelbar exekvering

Algotrading är uppbyggt att exekvera ordrar snabbt och effektivt. Till skillnad från en vanlig människa tvekar inte algoritmerna på att utföra en order.

Så fort algoritmerna får en signal, som stämmer överens med de förutbestämda inställningarna, agerar den snabbt utan att tveka.

4. Drar nytta av ovanliga händelser

Algotrading medför att du kan dra nytta från ovanliga händelser som kan förekomma på börsen, vilket är svårt att dra nytta av som människa.

Ett exempel på en ovanlig händelse skulle kunna vara att Dow Jones index stänger 500 punkter under MA20 (20 dagars glidande medelvärde).

5. Multitasking

Till skillnad från en människa kan du med hjälp av algotrading inta flera positioner samtidigt. Det tillåter dig att aktivt handla med flera olika värdepapper inom olika finansiella marknader om så önskas.

Exempelvis skulle en prisrörelse i Apple (AAPL) kunna indikera en köpsignal, samtidigt som valutaparet EUR/USD indikerar en säljsignal.

KAPITEL 7

3 algotrading strategier

Types of algo trading trading strategies:

Nedan kan kan du läsa om tre av de främsta strategierna för algotrading.

7.1

Prisrörelser

En prisrörelse-strategi tillämpar och exekverar ordrar enligt tidigare punkter på en graf. Punkterna kan representera nivåer för öppning och stängning, alternativt högsta och lägsta pris för handelssessionen.

För att skapa en tradingalgoritm för prisrörelser måste du ta ställning till två saker.

1. Om du vill gå lång eller kort – Syftar till om du tror priset kommer att stiga eller sjunka.
2. Hur du vill hantera din risk – Kan ske med hjälp av exempelvis stopp- eller limitordrar.

Därefter kan du konfigurera en prisrörelsealgoritm baserat på en rad olika faktorer, såsom tidsram, marknad, handelsstorlek eller vid vilken tidpunkt på dagen som din algoritm ska köras.

Denna typ av algoritm är framförallt populär inom scalping, vilket är en tradingstrategi som innebär att många små vinster skapas under en handelsdag.

(Bildkälla: Seeking Alpha)

7.2

Teknisk analys

Teknisk analys (TA) inom algotrading baseras på tekniska indikatorer, som exempelvis MA (Moving Average), MACD, RSI, stokastiska oscillatorer och Bollinger-band. A och O för att skapa en bra tradingalgoritm för teknisk analys är att du har tidigare kunskap och erfarenhet av att använda tekniska indikatorer.

Till skillnad från en “tradingalgoritm för prisrörelser”, som endast tar hänsyn till marknadspriset, fokuserar TA inom algotrading enbart på vad de tekniska indikatorerna indikerar. Du kan välja att använda en, eller en kombination av flera indikatorer, för att trigga både köp- och säljordrar.

(Bildkälla: HowToTrade)

7.3

Kombinationsstrategi

En kombinationsstrategi inom algotrading använder sig både av prisrörelser och TA för att bekräfta potentiella prisrörelser och trigga köp- och säljordrar.

Det går att kombinera flera tekniska indikatorer och prisrörelser med varandra för att hitta potentiella köp- och säljtillfällen. Ju fler indikatorer och prisrörelse-strategier man känner till , desto fler kombinationer går att skapa.

(Bildkälla: Seeking Alpha)

KAPITEL 8

2 algotrading forum

What it’s like being an algo trading software engineer:

Att komma igång med algotrading kan till en början kännas överväldigande. Om du är nybörjare finns det många nya begrepp och strategier att lära sig. Som hjälp på traven är det en klok idé att ta inspiration från tidigare traders som använt sig av algotrading.

Det finns flera seriösa traders som valt att vara aktiv på algotrading forum. Tanken bakom dessa forum är att man ska kunna utbyta kunskap och erfarenheter med varandra. Reddit är idag den bästa plattformen för att hitta seriösa forum inom algotrading.

Nedan har vi listat två forum inom algotrading där medlemmar öppet diskuterar tekniska indikatorer, strategier och analyser. Ta del av smarta tips och passa på att ställa egna frågor i grupperna.

8.1

Algorithmic Trading

Översikt:

• Startdatum: År 2012
• Antal medlemmar: 1,6 miljoner
• Syfte: Kvantitativa diskussioner, ekonometri, algotrading strategier

Kort om ”Algorithmic Trading”:

Algorithmic Trading är ett forum på Reddit med över 1.6 miljoner användare. Forumet har funnits sedan 2012 med många aktiva medlemmar som delar med sig av egna strategier, analyser och riskhanteringsverktyg.

Medlemmarna inom denna grupp ger konstruktiv kritik med fokus på att hjälpa och förbättra varandras algotrading. Det är ett perfekt forum att gå med i för dig som vill lära dig mer om algotrading – vad det är och hur man gör samt fördelar/nackdelar med det.

8.2

AlgotradingML

Översikt:

• Startdatum: År 2022
• Antal medlemmar: 3 500
• Syfte: Algotrading, algoritmer, analyser och diskussioner

Kort om ”AlgotradingML”:

AlgotradingML är en grupp för traders med intresse för algotrading. Forumet/gruppen skapades i början 2022 och har cirka 3 500 medlemmar år 2023.

I forumet kan du bland annat hitta diskussioner och analyser kring olika algotrading strategier och finansiella värdepapper att handla. Medlemmarna inom denna grupp är inte lika aktiva och svar på din fråga kan ta upp emot flera dagar.

KAPITEL 9

Fördelar och nackdelar

Fördelar med algotrading

Nackdelar med algotrading